| قیمت‌گذاری و پوشش ریسک اختیار اتریوم |
| کد مقاله : 1054-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
امیرحسین سلیمانی *1، عبدالساده نیسی2 1گروه ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2گروه ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| با نگاه به آشفتگی و تلاطم زیاد در بازار نوظهور رمزارزها، نیاز به قیمت‌گذاری و پوشش ریسک اختیار رمزارزها دیده می‌شود. این آشفتگی‌ها فرصتی ویژه را برای مطالعه‌ی استراتژی‌ها پوشش ریسک در این بازارها فراهم ساخته‌اند. در این پژوهش در نظر داریم پوشش ریسک اختیار تعریف‌شده روی اتریوم را بررسی کنیم؛ استراتژی‌های پوشش ریسک بر اساس یونانی‌ها هستند، پس نیاز است اختیارها را قیمت‌گذاری کنیم. در این مسیر مدل تلاطم تصادفی به‌همراه پرش‌های همبسته در دینامیک دارایی و تلاطم معرفی شده و روش حل آن(شبیه‌سازی مونت کارلو) ارائه می‌شود. سپس روش محاسبه‌ی دلتا و گاما با استفاده از روش تفاضلات متناهی معرفی می‌شوند؛ شیوه‌ی تشکیل سبد و مفهوم پوشش ریسک در سبد تبیین می‌شوند. در پایان، پیشنهادهایی بر اساس کارایی این استراتژی‌ها ارائه خواهد شد. |
| کلیدواژه ها |
| پوشش ریسک، قیمت‌گذاری، مونت کارلو، تفاضلات متناهی، SVCJ |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |
