| استفاده از اختیار مارگراب در مدیریت دارایی-بدهی بیمه‌های عمر |
| کد مقاله : 1026-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
سپیده صحرائی *1، عبدالساده نیسی2 1دانشجو دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی 2گروه ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله به بررسی استفاده از اختیار مارگراب به عنوان ابزاری نوین در مدیریت دارایی-بدهی در شرکت‌های بیمه عمر پرداخته می‌شود. هدف اصلی، کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ بهره و تغییرات قیمت دارایی‌ها است. این مقاله نحوه استفاده از اختیار مارگراب را در بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها و تطابق بهتر با بدهی‌های بیمه‌ای بررسی می‌کند. استفاده از این اختیار به‌ویژه در مواقعی که نوسانات نرخ بهره یا قیمت دارایی‌ها زیاد است، می‌تواند ریسک را کاهش دهد. نتایج نشان می‌دهند که این ابزار می‌تواند به شرکت‌های بیمه کمک کند تا پایداری مالی خود را در شرایط ناپایدار اقتصادی بهبود بخشند. |
| کلیدواژه ها |
| مدیریت دارایی-بدهی، اختیار مارگراب، تخصیص دارایی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |
