| تعیین قیمت و استراتژی بهینه ابرپوششی نیمه‌ایستا برای اختیار آسیایی |
| کد مقاله : 1025-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
ندا زمردی *1، عرفان صلواتی2 1دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر 2استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر |
| چکیده مقاله |
| صادرکنندگان موقعیت‌های مالی در صدد دستیابی به روش‌هایی هستند که بتوانند بدون پرداخت هیچ‌گونه ضرری، معامله کنند. یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها جهت جلوگیری از زیان در هنگام معامله، استفاده از استراتژی ابرپوششی است. استراتژی ابرپوششی به استراتژی‌هایی اشاره دارد که هدف آن‌ها محافظت از دارایی‌ها در برابر نوسان‌های غیرمطلوب قیمت‌ها است. این نوع استراتژی پوشش ریسک را می‌توان به صورت‌های مختلفی انجام داد. در این پژوهش، هدف ما ابرپوشش ریسک یک اختیار آسیایی با پرداخت کمترین هزینه ممکن می‌باشد و برای این منظور از اختیارهای اروپایی و دارایی پایه به صورت همزمان استفاده شده است. فرض بر این است که دارایی پایه و اختیارهای اروپایی جهت معامله در دسترس باشند. جهت پیاده‌سازی مدل از شبکه عصبی پیشخور و بهینه‌ساز آدام استفاده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده، استراتژی بهینه و کمترین هزینه ابرپوششی را در اختیار ما قرار می‌دهد. |
| کلیدواژه ها |
| ابرپوشش، اختیار آسیایی، شبکه عصبی پیشخور، دوگان، بهینه‌ساز آدام |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |
