| قیمت‌گذاری اختیار بیت کوین با رویکرد یادگیری ماشین |
| کد مقاله : 1021-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
اکرم محمدی *1، عبدالساده نیسی2 1دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی 2هیئت علمی دانشکده آمار ، ریاضی و علوم رایانه دانشگاه علامه طباطبائی |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله به بررسی مدلسازی قیمت اختیار بیت‌کوین با استفاده از مدل تلاطم تصادفی با پرش پرداخته شده است. ابتدا با بهره‌گیری از این مدل، معادله دیفرانسیل جزئی مربوط به قیمت‌گذاری اختیار استخراج می‌شود. سپس برای حل این معادله، از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار محاسباتی قدرتمند استفاده می‌شود. این روش ترکیبی از یادگیری عمیق و مدل‌های مالی به‌منظور حل مسائل پیچیده و غیرخطی، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال، به‌کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده دقت بالای روش پیشنهادی در پیش‌بینی قیمت اختیار بیت‌کوین و ارائه راه‌حلی نوین برای مدلسازی و حل مسائل مالی پیچیده است. |
| کلیدواژه ها |
| مدل تلاطم تصادفی با پرش، معادله دیفرانسیل جزئی، اختیار معامله بیت کوین، شبکه عصبی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |
