| پیش‌بینی قیمت صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس فیروزه توسط مدل‌های افزایش شدید گرادیان و سی ان ان – ال اس تی ام |
| کد مقاله : 1010-FEMATH8 (R1) |
| نویسندگان |
|
راضیه رفیع بخش1، علی محدث *2 1ریاضی مالی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران )، تهران ، ایران 2استادیار دانشگاه امیرکبیر |
| چکیده مقاله |
| در دنیای مالی امروز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌عنوان ابزارهای نوین و محبوب سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند که امکان دسترسی آسان به مجموعه‌ای از دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. این مطالعه باهدف پیش‌بینی قیمت بسته‌شدن تعدیل‌شده صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس فیروزه در بازار بورس تهران انجام شده است. داده‌های مالی شامل نرخ بهره بدون ریسک، نرخ ارز نیمایی و داده‌های تاریخی صندوق فیروزه از ۱۳ آبان ۱۳۹۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ گردآوری شده‌اند. سپس، ویژگی‌های تجربی برای بهبود عملکرد مدل‌ها انتخاب و پیش‌پردازش شدند. در ادامه، مدل افزایش شدید گرادیان به‌عنوان یک روش تقویتی در یادگیری ماشین و مدل ترکیبی سی ان ان – ال اس تی ام به‌عنوان روشی پیشرفته مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی قیمت این صندوق به کار گرفته شدند. عملکرد مدل‌ها با استفاده از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا ارزیابی شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که مدل ترکیبی سی ان ان – ال اس تی ام، با صرف زمان بیشتر برای یادگیری، عملکردی پایین‌تری نیز در پیش‌بینی قیمت صندوق فیروزه دارد. این پژوهش با ارائه مدل‌های دقیق‌تر، نسبت به مدل‌های سنتی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران و مدیران صندوق‌ها کمک کند تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با درک بهتری از پویایی‌های بازار تنظیم کنند. |
| کلیدواژه ها |
| صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس، پیش‌بینی قیمت، افزایش شدید گرادیان، سی ان ان– ال اس تی ام |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |
