ارائه رویکرد جدید شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای مدل تعیین قیمت سهام

کد مقاله : 1008-FEMATH8

نویسندگان

لیلا هاشمی نژاد *1، رمضان رضاییان2 1دانشگاه آزاد نور 2دانشیار داشگاه ازاد

چکیده مقاله

توسعه یک مدل دقیق و صحیح برای قیمت سهام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن برای مدیریت دارایی مهم و حساس است. در این مقاله، مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای مدل سازی قیمت سهام مورد استفاده بوده، و در مقایسه با مدل آماری سنتی ARIMA قرار گرفته است. سه معیار اندازه گیری عملکرد مدل، تعیین ضریب (R2)، خطا جذر میانگین مربعات (RMSE)، میانگین خطا مطلق (MAE)و معادلات دیفرانسیل تصادفی برای ارزیابی عملکرد مدل های مختلف توسعه یافته به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از نظر معیارهای عملکرد های مختلف در طول آموزش و مراحل اعتبار سنجی بهتر از مدل ARIMA رفتار میکند.

کلیدواژه ها

قیمت سهام، پیش‌بینی رفتار،معادلات دیفرانسیل تصادفی، شبکه عصبی مصنوعی،شبکه‌های کانولوشن،ARIMA

وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی