| پیش‌بینی جهش روزانه شاخص بازارسهام با استفاده از رویکرد تلفیقی شبکه بیزین و روش مونت کارلو |
| کد مقاله : 1001-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
فاطمه صمدی *1، نرگس جای مند بوچ2 1عضوهیات علمی 2دانش اموخته کارشناسی ارشد |
| چکیده مقاله |
| همواره باید به این نکته توجه داشت که بازارهای مالی هر کشور به عنوان پایه‌های اقتصاد آن کشور بشمار می‌روند و بالتبع و شرایط آنان به شدت بخش‌های واقعی اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری و تاثرپذیری دارایی‌های جایگزین سهام در چارچوب نظریه پرتفولیو و متناسب با نوسانات عمده این دارایی‌ها در کشور، پیش‌بینی تغییرات احتمالی در قیمت این دارایی‌ها و تاثیر آن بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه‌های گوناگون را دارد. بدین روی در مطالعه پیش روی با تمرکز بر این مهم با استفاده از رویکرد تلفیقی شبکه بیزین و روش مونت کارلو به پیش‌بینی نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. بر اساس مدل ارائه شده می‌توان چنین بیان داشت که پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار نسبت به مدل‌های خطی ارائه شده از قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاران را به منظور تخمین شرایط آتی در بازار بورس اوراق بهادار بهتر می‌تواند رهنمود سازد. |
| کلیدواژه ها |
| مونت کارلو، تئوری بیز، بورس اوراق بهادار. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |
